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Elena Di Bernardino

Maître de Conférences
Equipe MSDMA
Mail : elena.di_bernardinocnam.fr
http://cedric.cnam.fr/~dibernae/

Encadrement doctoral

  • Co-encadrement, avec Ludovic Mé (Supélec) et Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Guillaume Brogi (2014-2017). Titre de la thèse : "Apprentissages adverses non supervisés dans la détection et la contre-mesure des campagnes de menaces persistantes avancées".
  • Co-encadrement, avec Robert Erra (EPITA) et Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Mark Angoustures (2014-2017). Titre de la thèse : "Méthode de determination et de contre mesure des attaques métamorphiques".
  • Co-encadrement, avec les professeurs  Fernandez-Ponce, J.M.,  (Université de Séville, Faculte de Mathématiques, Espagne) et Rodriguez-Grinolo, M.R. (Université Pablo de Olavide, Seville, Espagne) de thèse de Fatima Palacios-Rodriguez. Discussion de la thèse 20 mars 2017, Université de Séville. Titre de la thèse : "Statistical analysis of new multivariate risks measures".

      Rapporteurs :  
      Paul  Embrechts, ETH Zurich 
      Anne-Laure  Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1
      Johan  Segers, Université Catholique de Louvain 

      Jury :
      Anne-Laure Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1 
      Johan Segers, Université Catholique de Louvain  
      Jean-Marc Azais, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
      Jean-David Fermanian, Crest-Ensae Paris Tech 
      Ivan Kojadinovic, Université de Pau et des Pays de l'Adour
      Olivier Lopez, Université Pierre et Marie Curie
      Véronique Maume-Deschamps, Université Claude Bernard Lyon 1
      Clémentine Prieur, Université Grenoble Alpes

 

Recherche

Thèmes et domaines de recherche :

  •  Probabilités : Dépendance spatio-temporelle, théorie de copules, courbes de niveaux (Level Set Theory) probabilités de dépassements (Level Crossing Models), ordres stochastiques, processus Gaussien,  distorsions de distributions multivariées,  mesures de risques multivariées.
  • Statistiques : Théorie des valeurs extrêmes,  estimation de courbes de niveaux,   processus de Kendall,   théorie des processus empiriques, estimation de copules.
  • Applications : Risques naturels et environnementaux (pluviométrie),  risques en assurance et  finance,  imagerie médical, spikes et réseaux neuronaux (neuroscience),  théorie et gestion des risques.
  • Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT), 1 Fevrier 2017- 31 Jiullet 2017.

  • Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), Campagne 2015. 
  • Membre du Projet ANR AMERISKA Analyse Multivariée des Extrêmes et du Risque Alimentaire, 2014-2016. La recherche est coordonnée et dirigée par quatre partenaires : Olivier Wintenberger, Patrice Bertail , Philippe Naveau et Thomas Mikosch.  
  • Membre du Projet LEFE-MANU, 2014-2016 . Titre du Projet: " MULTIRISK ." Coordinateur du projet : Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble). 
  • Membre du Projet ECOS-Nord. Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales", 2012-2015. Coordinateurs du projet: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble) et Jose R. Léon (Universidad Central de Venezuela, Caracas). 
  • Membre du projet ANR AST&Risk, 2009-2012. Coordinateur du projet : Véronique Maume-Deschamps (Université Lyon 1)


Formation

  • Juliet 2012 - Aout 2012 : Projet de recherche en collaboration avec José Léon dans le cadre du Projet ECOS Nord V12M01. Séjour au ''Centro de Probabilidades y Estadistica. Escuela de Matematicas" de la "Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela", à Caracas.
  • Thèse en mathématiques appliquées, ISFA, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 8 décembre 2011. Titre de la thèse : "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles", encadrée par les professeurs : Véronique Maume-Deschamps et Clémentine Prieur, à l'ISFA - Université Lyon 1. Télécharger le fichier au format PDF / Download PDF file.
  • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Master 1-2 - Spécialisation en Mathématiques appliquées et Ingénierie Financière, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Milano (Italie). Télécharger le mémoire de Master 2 au format PDF / Download PDF file.

 

Publications

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Publications hors Cedric