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[PS02] Régression PLS sur un processus stochastique
Revue Nationale avec comité de lecture : Journal Revue de Statistique Appliquée, vol. 50(2), 2002
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Résumé:
Après avoir montré le principe de la régression PLS dans le cas fini, nous allons développer la régression PLS sur un processus L2-continu. On montre l'existence des composantes PLS comme vecteurs propres d'un certain opérateur ainsi que la convergence de l'approximation PLS vers celle donnée par la régression classique. Les résultats d'une application sur des données boursiéres seront comparés avec ceux fournis par d'autres méthodes.
BibTeX
| @article { | |||
| PS02, | |||
| title | = | "{Régression PLS sur un processus stochastique}", | |
| author | = | "C. Preda and G. Saporta", | |
| journal | = | "Revue de Statistique Appliquée", | |
| year | = | 2002, | |
| volume | = | 50, | |
| number | = | 2, | |
| } | |||
