Elena Di Bernardino

Maître de Conférences - HDR en Mathématiques Appliquées




   
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Contact
  • Courrier électronique  : elena.di_bernardino@cnam.fr
  • Adresse postale : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03.
  • Tél :  (33) 1 58 80 88 21
  • Fax : (33) 1 40 27 27 46
  • Case : 2D5000
  • Bureau : 35.3.25 (Acces 35, 2 rue Conté, 75003, Paris)
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Situation actuelle
      Rapporteurs :  
      Paul  Embrechts, ETH Zurich 
      Anne-Laure  Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1
      Johan  Segers, Université Catholique de Louvain 

      Jury :
      Anne-Laure Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1 
      Johan Segers, Université Catholique de Louvain  
      Jean-Marc Azais, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
      Jean-David Fermanian, Crest-Ensae Paris Tech 
      Ivan Kojadinovic, Université de Pau et des Pays de l'Adour
      Olivier Lopez, Université Pierre et Marie Curie
      Véronique Maume-Deschamps, Université Claude Bernard Lyon 1
      Clémentine Prieur, Université Grenoble Alpes
 

   Fonctions précédentes
  • Juliet 2012 - Aout 2012 : Post-doctorat en collaboration avec José Léon dans le cadre du Projet ECOS Nord V12M01. Séjour au ''Centro de Probabilidades y Estadistica. Escuela de Matematicas" de la "Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela", à Caracas.
  • Juillet 2012 - Aout 2012 :  Post-doctorat  au Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1.
  • Janvier 2012 - Juin 2012 : Post-doctorat en collaboration avec  Philippe Soulier, Université Paris X , Laboratoire Modal'X.
  • Thèse en mathématiques appliquées, ISFA, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 8 décembre 2011. Titre de la thèse : "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles", encadrée par les professeurs : Véronique Maume-Deschamps et Clémentine Prieur, à l'ISFA - Université Lyon 1. Télécharger le fichier au format PDF / Download PDF file.
  • 2010-2012  Allocataire-monitrice à l'Université  Lyon 1
  • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Master 1 et 2 en  Mathématiques appliquées, Ecole Polytechnique de Milan,   Dipartimento di Matematica, Italie. Télécharger le mémoire de Master 2 au format PDF / Download PDF file.

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Recherche
  • Thèmes et domaines de recherche :

    • Probabilités : Dépendance spatio-temporelle, théorie de copules, courbes de niveaux (Level Set Theory) probabilités de dépassements (Level Crossing Models), ordres stochastiques, processus Gaussien,  distorsions de distributions multivariées,  mesures de risques multivariées.
    • Statistiques : Théorie des valeurs extrêmes,  estimation de courbes de niveaux,   processus de Kendall,   théorie des processus empiriques, estimation de copules.

    • Applications : Risques naturels et environnementaux (pluviométrie),  risques en assurance et  finance,  imagerie médical, spikes et réseaux neuronaux (neuroscience),  théorie et gestion des risques.

  • Lauréate  prix Chercheurs Simons-CRM :  Visiting professor au  Centre de recherches mathématiques de Montréal (2019, à venir)
  • Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT),  Fevrier 2017- Jiullet 2017.

  • Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), Campagne 2015

Participation aux projets scientifiques nationaux ou internationaux
  • Membre du projet Stochastic Methods in Insurance and Reliability 2016-2018 (projet du Ministère  de la Recherche espagnol)
  • Membre du projet Fonds Unique Interministériel (FUI) Reference Value 2014-2016 (Etablir la valeur des mutuelles de santé et mesurer leur performance individuelle)
  • Membre du projet ANR AMERISKA   2014-2016  (Analyse Multivariée des Extrêmes et du RISQue Alimentaire).   Coordinateur du projet : Olivier Wintenberger
  • Membre du Projet LEFE-MANU 2014-2016. Titre du Projet: MULTIRISK . Coordinateur du projet : Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble). 
  • Membre du Projet ECOS-Nord. Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales", 2012-2015. Coordinateurs du projet: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble) et Jose R. Léon (Universidad Central de Venezuela, Caracas). 
  • Membre du projet ANR AST&Risk, 2009-2012. Coordinateur du projet : Véronique Maume-Deschamps (Université Lyon 1) 

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Articles soumis, en préparation, ouvrages et rapports techniques
  • E. Di Bernardino, H. Laniado, R.E. Lillo, R. Torres "On the estimation of extreme directional multivariate quantiles" (2018), soumis, Preprint
  • E. Di Bernardino, C. Prieur, "Estimation of the Multivariate Conditional-Tail-Expectation for extreme risk levels: illustration on a rainfall data-set"  (2018), soumis, Preprint.
  • E. Di Bernardino, G. Brogi, "Hidden Markov Models for Advanced Persistent Threats" (2018), soumis, Preprint

  • E. Di Bernardino, H. Biermé, C. Duval, A. Estrade  "Lipschitz-Killing curvatures of excursion sets for two dimensional random fields" (2018),  Preprint.
  • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps,  "Estimation of the Kendall distribution using checker-type copula's approximations"  (2018), travail en cours.
  • E. Di Bernardino, Mélina Mailhot "On Multivariate Extensions of Delta CoVaR"  (2018), travail en cours.
  • E. Di Bernardino,  T. Laloe, R. Servien, R. Torres. "Estimating covariate functions associated to extreme multivariate risks using a level set approach" (2018), travail en cours.
  • E. Di Bernardino,  D. Rullière. "On copula transformations: a review paper" (2018), travail en cours.
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  • E. Di Bernardino, "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles" (2011),  Thèse en mathématiques appliquées, Université Lyon 1, PDF
  • E. Di Bernardino, Jia F.  "Extreme value modelling of rainfalls and flows" (2014), Technical Report for SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée la Bièvre), Paris,  Rapport
  • E. Di Bernardino, ''Contributions to multivariate risk models'' (2017),  Manuscrit d'HDR, Université Pierre et Marie Curie, PDF 


Articles publiés
  • E. Di Bernardino, A. Estrade and J. R. Léon, "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" (2017),  Electronic Journal of Statistics, Volume 11, Issue 1, Pages 843-890, Article
  • E. Di Bernardino, D. Rullière "A note on upper-patched generators for Archimedean copulas" (2017),  ESAIM: Probability and Statistics,  DOI:   10.1051/ps/2017003,  Article
  • E. Di Bernardino, F. Palacios-Rodriguez "Estimation of extreme Component-wise Excess design realization: a hydrological application"  (2017),  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-017-1387-y, Pages 1-15, Article

  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on
    quadratic form"
     (2016),
    Dependence Modeling. Volume 4, Issue 1, ISSN (Online) 2300-2298, DOI: https://doi.org/10.1515/demo-2016-0019, Article

  • E. Di Bernardino, F. Palacios-Rodriguez  "Estimation of extreme quantiles conditioning on multivariate critical layers" (2016), Environmetrics, Volume 27, Issue 3, Pages 158-168, Article  Article publié avec le supporting Information
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas" (2016) , Fuzzy Sets and Systems, Volume 284, Pages 89–112. Article
  • F. Bellini, E. Di Bernardino, "Risk management with expectiles"  (2015), The European Journal of Finance,  Pages 1-20, DOI: 10.1080/1351847X.2015.1052150Article.
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Estimation of multivariate critical layers: Applications to hydrological data" (2015), Journal de la Société Française de Statistique, Volume 156 (1), Pages 11-50. Article
  • E. Di Bernardino, T. Laloe, Servien Remi "Estimating covariate functions associated to multivariate risks: a level sets approach" (2014), Metrika, Pages 1-30. Article
  • E. Di Bernardino, C. Prieur, "Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process" (2014), Journal of Nonparametric Statistics, Volume 26(2), Pages 241-267. Article
  • E. Di Bernardino, J. R. Léon and T. Tchumatchenko, "Cross-Correlations and Joint Gaussianity in Multivariate Level Crossing Models" (2014), The Journal of Mathematical Neuroscience, Volume 4:22. Article.
  • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation" (2014), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 55, Pages 272-282, Article.
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators" (2013), Dependence Modeling, Volume 1, Pages 1-36, Article
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory" (2013), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 53(1), Pages 190-205. Article
  • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Value-at-Risk" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 32-46. Article
  • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Estimating Bivariate Tail: a copula based approach" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 81-100. Article
  • E. Di Bernardino, T. Laloe, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory" (2011), ESAIM: Probability and Statistics,  Volume 17, Pages 236-256, DOI: 10.1051/ps/2011161, Article

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Encadrement doctoral
  • Co-encadrement, avec Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Guillaume Brogi (2014-2017). Titre de la thèse : "Unsupervised adversarial learning in the detection and counter-measure of Advanced Persistent Threat campaigns". Soutenance  de la thèse :  4 Avril 2018.
  • Co-encadrement, avec Robert Erra (EPITA) de thèse de Mark Angoustures (2014-2017). Titre de la thèse : "Méthode de determination et de contre mesure des attaques métamorphiques".
  • Co-encadrement, avec les professeurs  Fernandez-Ponce, J.M.,  (Université de Séville, Faculte de Mathématiques, Espagne) et Rodriguez-Grinolo, M.R. (Université Pablo de Olavide, Seville, Espagne) de thèse de Fatima Palacios-Rodriguez. Discussion de la thèse 20 mars 2017, Université de Séville. Titre de la thèse : "Statistical analysis of new multivariate risks measures".

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Responsabilitiés scientifiques 
  • Organisation de la session "Risk measures: theoretical and practical aspects",  9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016),  University of Seville, Spain, 9-11 December 2016. Site
  • Membre du comité scientifique pour le Salzburg workshop on dependence models and copulas, 19 - 21 Septembre 2016, Salzburg, Austria. Flyer du workshop

  • Membre du comité scientifique pour les 6èmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, 28 Aôut - 2 septembre 2015, Parc ornithologique du Teich, bassin d'Arcachon. Site des rencontres
  • Organisation des séminaires scientifiques de l'équipe de recherche MSDMA (Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage), CNAM, pour l'année académique 2014-2015 et 2015-2016 avec Pierre-Louis Gonzalez. Programme des séminaires organisés
  • Organisation Journées Projet LEFE/MANU 2014-2016 "MULTIRISK", Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 20 - 21 Novembre 2014. Programme de Journées
  • Journées portes ouvertes du CNAM (2013-2017)
  • 3eme Forum Math Emploi, CNAM (2013)

  Autres responsabilités, expertises et travail éditorial
  • Membre de comité de sélection MCF au CNAM (2018)
  • Membre du jury de thèse de R. Torres (2016) et G. Brogi (2018)
  • Membre de l'Editorial Advisory Board of  Dependence Modeling Journal (Janvier 2018 - Décembre 2019).
  • Responsable  partenariat entre le CNAM et la  société R&D de cyber sécurité  Akheros (2 thèses CIFRE) (2014-2018)
  • Reviewer pour 14 journaux internationaux (dont Journal of the Royal Statistical Society: Series B, Journal of Multivariate Analysis,  Journal of Statistical Planning and Inference, Environmetrics, Water Resources Research, Journal of Banking and Finance,  Insurance: Mathematics and Economics)



Présentations



Enseignement
  • Enseignements 2017-2018
    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA217 - Gestion quantitative du risque en finance et assurance  (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
  • Enseignements 2016-2017

    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085. 
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
  • Enseignements 2015-2016

    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

  • Enseignements 2013/2014- 2014-2015
    • Travaux dirigés avec R pour le cours "Territoires et cartographie", CNAM, Master2 
    • Cours "Méthodes statistiques de la régulation", dans le cadre de la formation délocalisée pour le MR2 en Statistiques appliquées au CNAM Liban (Beirut). 
    • TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

  • Enseignements 2012/2013

    • Cours "Economics of Risk and Uncertainty", dans le cadre de la formation délocalisée pour le diplôme d'actuaire en partenariat avec l’Université Nationale d’Economie (NEU) d’Hanoï, ISFA Vietnam, Hanoï, Avril 2013. 
    •  TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    •  Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
  • Enseignements 2011/2012

    • TDs de Statistique Inférentielle (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
  • Enseignements 2010/2011

    • TDs de Management et ingénierie du risque (1er semestre), Licence en Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), Université Lyon 1, 2er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
  • Enseignements 2009/2010

    • TDs de Probabilités (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Licence SAF, 1er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

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Autres activités et intérêts

  • Philosophie de la Science
    • Séminaires pour les étudiants du Master 2 "Ingénierie Mathématique" à l'Institut Polytechnique de Milan - Italie, Titre de la conference: "Il cammino della scienza nella visione di Popper, in relazione alla crisi della Fisica e delle altre scienze di inizio Novecento". Année académique 2008-2009 Slides, et 2009-2010 Slides.