Elena Di Bernardino

Maître de Conférences - HDR en Mathématiques Appliquées




   
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Contact
  • Courrier électronique  : elena.di_bernardino@cnam.fr
  • Adresse postale : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03.
  • Tél :  (33) 1 58 80 88 21
  • Fax : (33) 1 40 27 27 46
  • Case : 2D5000
  • Bureau : 35.3.25 (Acces 35, 2 rue Conté, 75003, Paris)
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Situation actuelle
      Rapporteurs :  
      Paul  Embrechts, ETH Zurich 
      Anne-Laure  Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1
      Johan  Segers, Université Catholique de Louvain 

      Jury :
      Anne-Laure Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1 
      Johan Segers, Université Catholique de Louvain  
      Jean-Marc Azais, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
      Jean-David Fermanian, Crest-Ensae Paris Tech 
      Ivan Kojadinovic, Université de Pau et des Pays de l'Adour
      Olivier Lopez, Université Pierre et Marie Curie
      Véronique Maume-Deschamps, Université Claude Bernard Lyon 1
      Clémentine Prieur, Université Grenoble Alpes
 
   Fonctions précédentes
  • Juliet 2012 - Aout 2012 : Post-doctorat en collaboration avec José Léon dans le cadre du Projet ECOS Nord V12M01. Séjour au ''Centro de Probabilidades y Estadistica. Escuela de Matematicas" de la "Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela", à Caracas.
  • Janvier 2012 - Juin 2012 : Post-doctorat en collaboration avec  Philippe Soulier, Université Paris X , Laboratoire Modal'X.
  • Thèse en mathématiques appliquées, ISFA, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 8 décembre 2011. Titre de la thèse : "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles", encadrée par les professeurs : Véronique Maume-Deschamps et Clémentine Prieur, à l'ISFA - Université Lyon 1. Télécharger le fichier au format PDF / Download PDF file.
  • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Master 1 et 2 en  Mathématiques appliquées, Ecole Polytechnique de Milan,   Dipartimento di Matematica, Italie. Télécharger le mémoire de Master 2 au format PDF / Download PDF file.

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Recherche
  • Thèmes et domaines de recherche :

    • Probabilités : Dépendance spatio-temporelle, théorie de copules, courbes de niveaux (Level Set Theory) probabilités de dépassements (Level Crossing Models), ordres stochastiques, processus Gaussien,  distorsions de distributions multivariées,  mesures de risques multivariées.
    • Statistiques : Théorie des valeurs extrêmes,  estimation de courbes de niveaux,   processus de Kendall,   théorie des processus empiriques, estimation de copules.

    • Applications : Risques naturels et environnementaux (pluviométrie),  risques en assurance et  finance,  imagerie médical, spikes et réseaux neuronaux (neuroscience),  théorie et gestion des risques.

  • Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT),  Fevrier 2017- Jiullet 2017.

  • Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), Campagne 2015.
  • Membre du projet ANR AMERISKA   2014-2016  (Analyse Multivariée des Extrêmes et du RISQue Alimentaire).   Coordinateur du projet : Olivier Wintenberger
  • Membre du Projet LEFE-MANU, 2014-2016. Titre du Projet: " MULTIRISK ." Coordinateur du projet : Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble). 
  • Membre du Projet ECOS-Nord. Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales", 2012-2015. Coordinateurs du projet: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble) et Jose R. Léon (Universidad Central de Venezuela, Caracas). 
  • Membre du projet ANR AST&Risk, 2009-2012. Coordinateur du projet : Véronique Maume-Deschamps (Université Lyon 1) 

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Articles soumis, en préparation, ouvrages et rapports techniques
  • E. Di Bernardino, Henry Laniado, Rosa E. Lillo, Raúl Torres "A bootstrap-based method to estimate directional extreme risk regions at high levels" (2017), soumis, Preprint
  • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of the Multivariate Conditional-Tail-Expectation for extreme risk levels: illustration on a rainfall data-set"  (2017), soumis, Preprint.
  • E. Di Bernardino, Guillaume Brogi, "Hidden Markov Models for Advanced Persistent Threats" (2017), soumis, Preprint

  • E. Di Bernardino, Biermé H., Duval C., Estade A. "Lipschitz-Killing curvatures of some excursion sets for several two dimensional random fields" (2017),  travail en cours.
  • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps,  "Estimation of the Kendall distribution using checker-type copula's approximations"  (2017), travail en cours.
  • E. Di Bernardino, Mélina Mailhot, Palacios-Rodriguez, F.  "On Multivariate Extensions of Delta CoVaR"  (2017), travail en cours.
  • E. Di Bernardino, "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles" (2011),  Thèse en mathématiques appliquées, Université Lyon 1, PDF
  • E. Di Bernardino, Jia F.  "Extreme value modelling of rainfalls and flows" (2014), Technical Report for SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée la Bièvre), Paris,  Rapport
  • E. Di Bernardino, ''Contributions to multivariate risk models'' (2017),  Manuscrit d'HDR, Université Pierre et Marie Curie, PDF 


Articles publiés
  • E. Di Bernardino, Anne Estrade and Jose R. Léon, "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" (2017),  Electronic Journal of Statistics, Volume 11, Issue 1, Pages 843-890, Article
  • E. Di Bernardino, D. Rullière,  "A note on upper-patched generators for Archimedean copulas" (2017),  ESAIM: Probability and Statistics,  DOI:   10.1051/ps/2017003,  Article
  • E. Di Bernardino, Palacios-Rodriguez, F., "Estimation of extreme Component-wise Excess design realization: a hydrological application"  (2017),  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-017-1387-y, Pages 1-15, Article

  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on
    quadratic form"
     (2016),
    Dependence Modeling. Volume 4, Issue 1, ISSN (Online) 2300-2298, DOI: https://doi.org/10.1515/demo-2016-0019, Article

  • E. Di Bernardino, Palacios-Rodriguez, F., "Estimation of extreme quantiles conditioning on multivariate critical layers" (2016), Environmetrics, Volume 27, Issue 3, Pages 158-168, Article  Article publié avec le supporting Information
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas" (2016) , Fuzzy Sets and Systems, Volume 284, Pages 89–112. Article
  • F. Bellini, E. Di Bernardino, "Risk management with expectiles"  (2015), The European Journal of Finance,  Pages 1-20, DOI: 10.1080/1351847X.2015.1052150Article.
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Estimation of multivariate critical layers: Applications to hydrological data" (2015), Journal de la Société Française de Statistique, Volume 156 (1), Pages 11-50. Article
  • E. Di Bernardino, T. Laloe, Servien Remi "Estimating covariate functions associated to multivariate risks: a level sets approach" (2014), Metrika, Pages 1-30. Article
  • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process" (2014), Journal of Nonparametric Statistics, Volume 26(2), Pages 241-267. Article
  • E. Di Bernardino, Jose R. Léon and Tatjana Tchumatchenko, "Cross-Correlations and Joint Gaussianity in Multivariate Level Crossing Models" (2014), The Journal of Mathematical Neuroscience, Volume 4:22. Article.
  • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation" (2014), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 55, Pages 272-282, Article.
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators" (2013), Dependence Modeling, Volume 1, Pages 1-36, Article
  • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory" (2013), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 53(1), Pages 190-205. Article
  • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Value-at-Risk" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 32-46. Article
  • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Estimating Bivariate Tail: a copula based approach" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 81-100. Article
  • E. Di Bernardino, T. Laloe, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory" (2011), ESAIM: Probability and Statistics,  Volume 17, Pages 236-256, DOI: 10.1051/ps/2011161, Article

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Encadrement doctoral
  • Co-encadrement, avec Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Guillaume Brogi (2014-2017). Titre de la thèse : "Unsupervised adversarial learning in the detection and counter-measure of Advanced Persistent Threat campaigns". Soutenance  de la thèse :  9 Février 2018.
  • Co-encadrement, avec Robert Erra (EPITA) de thèse de Mark Angoustures (2014-2017). Titre de la thèse : "Méthode de determination et de contre mesure des attaques métamorphiques".
  • Co-encadrement, avec les professeurs  Fernandez-Ponce, J.M.,  (Université de Séville, Faculte de Mathématiques, Espagne) et Rodriguez-Grinolo, M.R. (Université Pablo de Olavide, Seville, Espagne) de thèse de Fatima Palacios-Rodriguez. Discussion de la thèse 20 mars 2017, Université de Séville. Titre de la thèse : "Statistical analysis of new multivariate risks measures".
  • Encadrement du séjour de recherche de  Raúl Andrés Torres Diaz (PhD student from Departamento de Estadística Universidad Carlos III de Madrid) au sein du Conservatoire national des arts et métiers (Laboratoire CEDRIC), Octobre 2015 - Janvier 2016. Discussion de la thèse 19 décembre 2016, Universidad Carlos III (Madrid). Titre de la thèse : "The multivariate directional  approach: high-level quantile estimation and applications to finance and environmental phenomena".

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Responsabilitiés scientifiques 

  • Membre de l'Editorial Advisory Board of  Dependence Modeling Journal (Janvier 2018 - Décembre 2019).
  • Organisation de la session "Risk measures: theoretical and practical aspects",  9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016),  University of Seville, Spain, 9-11 December 2016. Site
  • Membre du comité scientifique pour le Salzburg workshop on dependence models and copulas, 19 - 21 Septembre 2016, Salzburg, Austria. Flyer du workshop

  • Membre du comité scientifique pour les 6èmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, 28 Aôut - 2 septembre 2015, Parc ornithologique du Teich, bassin d'Arcachon. Site des rencontres
  • Organisation des séminaires scientifiques de l'équipe de recherche MSDMA (Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage), CNAM, pour l'année académique 2014-2015 et 2015-2016 avec Pierre-Louis Gonzalez. Programme des séminaires organisés
  • Organisation Journées Projet LEFE/MANU 2014-2016 "MULTIRISK", Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 20 - 21 Novembre 2014. Programme de Journées

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Présentations



Enseignement
  • Enseignements 2017-2018
    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA217 - Gestion quantitative du risque en finance et assurance  (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
  • Enseignements 2016-2017

    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085. 
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
  • Enseignements 2015-2016

    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

  • Enseignements 2013/2014- 2014-2015
    • Travaux dirigés avec R pour le cours "Territoires et cartographie", CNAM, Master2 
    • Cours "Méthodes statistiques de la régulation", dans le cadre de la formation délocalisée pour le MR2 en Statistiques appliquées au CNAM Liban (Beirut). 
    • TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

  • Enseignements 2012/2013

    • Cours "Economics of Risk and Uncertainty", dans le cadre de la formation délocalisée pour le diplôme d'actuaire en partenariat avec l’Université Nationale d’Economie (NEU) d’Hanoï, ISFA Vietnam, Hanoï, Avril 2013. 
    •  TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    •  Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
  • Enseignements 2011/2012

    • TDs de Statistique Inférentielle (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
  • Enseignements 2010/2011

    • TDs de Management et ingénierie du risque (1er semestre), Licence en Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), Université Lyon 1, 2er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
  • Enseignements 2009/2010

    • TDs de Probabilités (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Licence SAF, 1er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

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Autres activités et intérêts

  • Philosophie de la Science
    • Séminaires pour les étudiants du Master 2 "Ingénierie Mathématique" à l'Institut Polytechnique de Milan - Italie, Titre de la conference: "Il cammino della scienza nella visione di Popper, in relazione alla crisi della Fisica e delle altre scienze di inizio Novecento". Année académique 2008-2009 Slides, et 2009-2010 Slides.



  • Elena Di Bernardino

    Maître de Conférences - HDR en Mathématiques Appliquées




       
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    Contact
    • Courrier électronique  : elena.di_bernardino@cnam.fr
    • Adresse postale : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03.
    • Tél :  (33) 1 58 80 88 21
    • Fax : (33) 1 40 27 27 46
    • Case : 2D5000
    • Bureau : 35.3.25 (Acces 35, 2 rue Conté, 75003, Paris.)
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    Situation actuelle
          Rapporteurs :  
          Paul  Embrechts, ETH Zurich 
          Anne-Laure  Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1
          Johan  Segers, Université Catholique de Louvain 

          Jury :
          Anne-Laure Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1 
          Johan Segers, Université Catholique de Louvain  
          Jean-Marc Azais, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
          Jean-David Fermanian, Crest-Ensae Paris Tech 
          Ivan Kojadinovic, Université de Pau et des Pays de l'Adour
          Olivier Lopez, Université Pierre et Marie Curie
          Véronique Maume-Deschamps, Université Claude Bernard Lyon 1
          Clémentine Prieur, Université Grenoble Alpes
     
       Fonctions précédentes
    • Juliet 2012 - Aout 2012 : Post-doctorat en collaboration avec José Léon dans le cadre du Projet ECOS Nord V12M01. Séjour au ''Centro de Probabilidades y Estadistica. Escuela de Matematicas" de la "Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela", à Caracas.
    • Janvier 2012 - Juin 2012 : Post-doctorat en collaboration avec  Philippe Soulier, Université Paris X , Laboratoire Modal'X.
    • Thèse en mathématiques appliquées, ISFA, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 8 décembre 2011. Titre de la thèse : "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles", encadrée par les professeurs : Véronique Maume-Deschamps et Clémentine Prieur, à l'ISFA - Université Lyon 1. Télécharger le fichier au format PDF / Download PDF file.
    • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Master 1 et 2 en  Mathématiques appliquées, Ecole Polytechnique de Milan,   Dipartimento di Matematica, Italie. Télécharger le mémoire de Master 2 au format PDF / Download PDF file.

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    Recherche
    • Thèmes et domaines de recherche :

      • Probabilités : Dépendance spatio-temporelle, théorie de copules, courbes de niveaux (Level Set Theory) probabilités de dépassements (Level Crossing Models), ordres stochastiques, processus Gaussien,  distorsions de distributions multivariées,  mesures de risques multivariées.
      • Statistiques : Théorie des valeurs extrêmes,  estimation de courbes de niveaux,   processus de Kendall,   théorie des processus empiriques, estimation de copules.

      • Applications : Risques naturels et environnementaux (pluviométrie),  risques en assurance et  finance,  imagerie médical, spikes et réseaux neuronaux (neuroscience),  théorie et gestion des risques.

    • Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT),  Fevrier 2017- Jiullet 2017.

    • Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), Campagne 2015.
    • Membre du projet ANR AMERISKA   2014-2016  (Analyse Multivariée des Extrêmes et du RISQue Alimentaire).   Coordinateur du projet : Olivier Wintenberger
    • Membre du Projet LEFE-MANU, 2014-2016. Titre du Projet: " MULTIRISK ." Coordinateur du projet : Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble). 
    • Membre du Projet ECOS-Nord. Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales", 2012-2015. Coordinateurs du projet: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble) et Jose R. Léon (Universidad Central de Venezuela, Caracas). 
    • Membre du projet ANR AST&Risk, 2009-2012. Coordinateur du projet : Véronique Maume-Deschamps (Université Lyon 1) 

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    Articles soumis, en préparation, ouvrages et rapports techniques
    • E. Di Bernardino, Henry Laniado, Rosa E. Lillo, Raúl Torres "A bootstrap-based method to estimate directional extreme risk regions at high levels" (2017), soumis, Preprint
    • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of the Multivariate Conditional-Tail-Expectation for extreme risk levels: illustration on a rainfall data-set"  (2017), soumis, Preprint.
    • E. Di Bernardino, Guillaume Brogi, "Hidden Markov Models for Advanced Persistent Threats" (2017), soumis, Preprint

    • E. Di Bernardino, Biermé H., Duval C., Estade A. "Lipschitz-Killing curvatures of some excursion sets for several two dimensional random fields" (2017),  travail en cours.
    • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps,  "Estimation of the Kendall distribution using checker-type copula's approximations"  (2017), travail en cours.
    • E. Di Bernardino, Mélina Mailhot, Palacios-Rodriguez, F.  "On Multivariate Extensions of Delta CoVaR"  (2017), travail en cours.
    • E. Di Bernardino, "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles" (2011),  Thèse en mathématiques appliquées, Université Lyon 1, PDF
    • E. Di Bernardino, Jia F.  "Extreme value modelling of rainfalls and flows" (2014), Technical Report for SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée la Bièvre), Paris,  Rapport
    • E. Di Bernardino, ''Contributions to multivariate risk models'' (2017),  Manuscrit d'HDR, Université Pierre et Marie Curie, PDF 


    Articles publiés
    • E. Di Bernardino, Anne Estrade and Jose R. Léon, "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" (2017),  Electronic Journal of Statistics, Volume 11, Issue 1, Pages 843-890, Article
    • E. Di Bernardino, D. Rullière,  "A note on upper-patched generators for Archimedean copulas" (2017),  ESAIM: Probability and Statistics,  DOI:   10.1051/ps/2017003,  Article
    • E. Di Bernardino, Palacios-Rodriguez, F., "Estimation of extreme Component-wise Excess design realization: a hydrological application"  (2017),  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-017-1387-y, Pages 1-15, Article

    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on
      quadratic form"
       (2016),
      Dependence Modeling. Volume 4, Issue 1, ISSN (Online) 2300-2298, DOI: https://doi.org/10.1515/demo-2016-0019, Article

    • E. Di Bernardino, Palacios-Rodriguez, F., "Estimation of extreme quantiles conditioning on multivariate critical layers" (2016), Environmetrics, Volume 27, Issue 3, Pages 158-168, Article  Article publié avec le supporting Information
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas" (2016) , Fuzzy Sets and Systems, Volume 284, Pages 89–112. Article
    • F. Bellini, E. Di Bernardino, "Risk management with expectiles"  (2015), The European Journal of Finance,  Pages 1-20, DOI: 10.1080/1351847X.2015.1052150Article.
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Estimation of multivariate critical layers: Applications to hydrological data" (2015), Journal de la Société Française de Statistique, Volume 156 (1), Pages 11-50. Article
    • E. Di Bernardino, T. Laloe, Servien Remi "Estimating covariate functions associated to multivariate risks: a level sets approach" (2014), Metrika, Pages 1-30. Article
    • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process" (2014), Journal of Nonparametric Statistics, Volume 26(2), Pages 241-267. Article
    • E. Di Bernardino, Jose R. Léon and Tatjana Tchumatchenko, "Cross-Correlations and Joint Gaussianity in Multivariate Level Crossing Models" (2014), The Journal of Mathematical Neuroscience, Volume 4:22. Article.
    • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation" (2014), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 55, Pages 272-282, Article.
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators" (2013), Dependence Modeling, Volume 1, Pages 1-36, Article
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory" (2013), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 53(1), Pages 190-205. Article
    • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Value-at-Risk" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 32-46. Article
    • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Estimating Bivariate Tail: a copula based approach" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 81-100. Article
    • E. Di Bernardino, T. Laloe, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory" (2011), ESAIM: Probability and Statistics,  Volume 17, Pages 236-256, DOI: 10.1051/ps/2011161, Article

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    Encadrement doctoral
    • Co-encadrement, avec Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Guillaume Brogi (2014-2017). Titre de la thèse : "Unsupervised adversarial learning in the detection and counter-measure of Advanced Persistent Threat campaigns". Soutenance  de la thèse :  9 Février 2018.
    • Co-encadrement, avec Robert Erra (EPITA) de thèse de Mark Angoustures (2014-2017). Titre de la thèse : "Méthode de determination et de contre mesure des attaques métamorphiques".
    • Co-encadrement, avec les professeurs  Fernandez-Ponce, J.M.,  (Université de Séville, Faculte de Mathématiques, Espagne) et Rodriguez-Grinolo, M.R. (Université Pablo de Olavide, Seville, Espagne) de thèse de Fatima Palacios-Rodriguez. Discussion de la thèse 20 mars 2017, Université de Séville. Titre de la thèse : "Statistical analysis of new multivariate risks measures".
    • Encadrement du séjour de recherche de  Raúl Andrés Torres Diaz (PhD student from Departamento de Estadística Universidad Carlos III de Madrid) au sein du Conservatoire national des arts et métiers (Laboratoire CEDRIC), Octobre 2015 - Janvier 2016. Discussion de la thèse 19 décembre 2016, Universidad Carlos III (Madrid). Titre de la thèse : "The multivariate directional  approach: high-level quantile estimation and applications to finance and environmental phenomena".

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    Responsabilitiés scientifiques 

    • Membre de l'Editorial Advisory Board of  Dependence Modeling Journal (Janvier 2018 - Décembre 2019).
    • Organisation de la session "Risk measures: theoretical and practical aspects",  9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016),  University of Seville, Spain, 9-11 December 2016. Site
    • Membre du comité scientifique pour le Salzburg workshop on dependence models and copulas, 19 - 21 Septembre 2016, Salzburg, Austria. Flyer du workshop

    • Membre du comité scientifique pour les 6èmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, 28 Aôut - 2 septembre 2015, Parc ornithologique du Teich, bassin d'Arcachon. Site des rencontres
    • Organisation des séminaires scientifiques de l'équipe de recherche MSDMA (Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage), CNAM, pour l'année académique 2014-2015 et 2015-2016 avec Pierre-Louis Gonzalez. Programme des séminaires organisés
    • Organisation Journées Projet LEFE/MANU 2014-2016 "MULTIRISK", Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 20 - 21 Novembre 2014. Programme de Journées

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    Présentations



    Enseignement
    • Enseignements 2017-2018
      • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
      • Cours et TDs de STA217 - Gestion quantitative du risque en finance et assurance  (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
    • Enseignements 2016-2017

      • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
      • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085. 
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Enseignements 2015-2016

      • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
      • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
      • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

    • Enseignements 2013/2014- 2014-2015
      • Travaux dirigés avec R pour le cours "Territoires et cartographie", CNAM, Master2 
      • Cours "Méthodes statistiques de la régulation", dans le cadre de la formation délocalisée pour le MR2 en Statistiques appliquées au CNAM Liban (Beirut). 
      • TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
      • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

    • Enseignements 2012/2013

      • Cours "Economics of Risk and Uncertainty", dans le cadre de la formation délocalisée pour le diplôme d'actuaire en partenariat avec l’Université Nationale d’Economie (NEU) d’Hanoï, ISFA Vietnam, Hanoï, Avril 2013. 
      •  TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
      •  Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Enseignements 2011/2012

      • TDs de Statistique Inférentielle (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
    • Enseignements 2010/2011

      • TDs de Management et ingénierie du risque (1er semestre), Licence en Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), Université Lyon 1, 2er année.
      • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
    • Enseignements 2009/2010

      • TDs de Probabilités (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Licence SAF, 1er année.
      • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

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    Autres activités et intérêts

  • Philosophie de la Science
    • Séminaires pour les étudiants du Master 2 "Ingénierie Mathématique" à l'Institut Polytechnique de Milan - Italie, Titre de la conference: "Il cammino della scienza nella visione di Popper, in relazione alla crisi della Fisica e delle altre scienze di inizio Novecento". Année académique 2008-2009 Slides, et 2009-2010 Slides.



  • Elena Di Bernardino

    Maître de Conférences - HDR en Mathématiques Appliquées




       
     Contact
    Formation
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     Encadrement
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     Enseignement


    Contact
    • Courrier électronique  : elena.di_bernardino@cnam.fr
    • Adresse postale : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03.
    • Tél :  (33) 1 58 80 88 21
    • Fax : (33) 1 40 27 27 46
    • Case : 2D5000
    • Bureau : 35.3.25 (Acces 35, 2 rue Conté, 75003, Paris.)
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    Situation actuelle
          Rapporteurs :  
          Paul  Embrechts, ETH Zurich 
          Anne-Laure  Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1
          Johan  Segers, Université Catholique de Louvain 

          Jury :
          Anne-Laure Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1 
          Johan Segers, Université Catholique de Louvain  
          Jean-Marc Azais, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
          Jean-David Fermanian, Crest-Ensae Paris Tech 
          Ivan Kojadinovic, Université de Pau et des Pays de l'Adour
          Olivier Lopez, Université Pierre et Marie Curie
          Véronique Maume-Deschamps, Université Claude Bernard Lyon 1
          Clémentine Prieur, Université Grenoble Alpes
     
       Fonctions précédentes
    • Juliet 2012 - Aout 2012 : Post-doctorat en collaboration avec José Léon dans le cadre du Projet ECOS Nord V12M01. Séjour au ''Centro de Probabilidades y Estadistica. Escuela de Matematicas" de la "Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela", à Caracas.
    • Janvier 2012 - Juin 2012 : Post-doctorat en collaboration avec  Philippe Soulier, Université Paris X , Laboratoire Modal'X.
    • Thèse en mathématiques appliquées, ISFA, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 8 décembre 2011. Titre de la thèse : "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles", encadrée par les professeurs : Véronique Maume-Deschamps et Clémentine Prieur, à l'ISFA - Université Lyon 1. Télécharger le fichier au format PDF / Download PDF file.
    • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Master 1 et 2 en  Mathématiques appliquées, Ecole Polytechnique de Milan,   Dipartimento di Matematica, Italie. Télécharger le mémoire de Master 2 au format PDF / Download PDF file.

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    Recherche
    • Thèmes et domaines de recherche :

      • Probabilités : Dépendance spatio-temporelle, théorie de copules, courbes de niveaux (Level Set Theory) probabilités de dépassements (Level Crossing Models), ordres stochastiques, processus Gaussien,  distorsions de distributions multivariées,  mesures de risques multivariées.
      • Statistiques : Théorie des valeurs extrêmes,  estimation de courbes de niveaux,   processus de Kendall,   théorie des processus empiriques, estimation de copules.

      • Applications : Risques naturels et environnementaux (pluviométrie),  risques en assurance et  finance,  imagerie médical, spikes et réseaux neuronaux (neuroscience),  théorie et gestion des risques.

    • Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT),  Fevrier 2017- Jiullet 2017.

    • Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), Campagne 2015.
    • Membre du projet ANR AMERISKA   2014-2016  (Analyse Multivariée des Extrêmes et du RISQue Alimentaire).   Coordinateur du projet : Olivier Wintenberger
    • Membre du Projet LEFE-MANU, 2014-2016. Titre du Projet: " MULTIRISK ." Coordinateur du projet : Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble). 
    • Membre du Projet ECOS-Nord. Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales", 2012-2015. Coordinateurs du projet: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble) et Jose R. Léon (Universidad Central de Venezuela, Caracas). 
    • Membre du projet ANR AST&Risk, 2009-2012. Coordinateur du projet : Véronique Maume-Deschamps (Université Lyon 1) 

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    Articles soumis, en préparation, ouvrages et rapports techniques
    • E. Di Bernardino, Henry Laniado, Rosa E. Lillo, Raúl Torres "A bootstrap-based method to estimate directional extreme risk regions at high levels" (2017), soumis, Preprint
    • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of the Multivariate Conditional-Tail-Expectation for extreme risk levels: illustration on a rainfall data-set"  (2017), soumis, Preprint.
    • E. Di Bernardino, Guillaume Brogi, "Hidden Markov Models for Advanced Persistent Threats" (2017), soumis, Preprint

    • E. Di Bernardino, Biermé H., Duval C., Estade A. "Lipschitz-Killing curvatures of some excursion sets for several two dimensional random fields" (2017),  travail en cours.
    • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps,  "Estimation of the Kendall distribution using checker-type copula's approximations"  (2017), travail en cours.
    • E. Di Bernardino, Mélina Mailhot, Palacios-Rodriguez, F.  "On Multivariate Extensions of Delta CoVaR"  (2017), travail en cours.
    • E. Di Bernardino, "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles" (2011),  Thèse en mathématiques appliquées, Université Lyon 1, PDF
    • E. Di Bernardino, Jia F.  "Extreme value modelling of rainfalls and flows" (2014), Technical Report for SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée la Bièvre), Paris,  Rapport
    • E. Di Bernardino, ''Contributions to multivariate risk models'' (2017),  Manuscrit d'HDR, Université Pierre et Marie Curie, PDF 


    Articles publiés
    • E. Di Bernardino, Anne Estrade and Jose R. Léon, "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" (2017),  Electronic Journal of Statistics, Volume 11, Issue 1, Pages 843-890, Article
    • E. Di Bernardino, D. Rullière,  "A note on upper-patched generators for Archimedean copulas" (2017),  ESAIM: Probability and Statistics,  DOI:   10.1051/ps/2017003,  Article
    • E. Di Bernardino, Palacios-Rodriguez, F., "Estimation of extreme Component-wise Excess design realization: a hydrological application"  (2017),  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-017-1387-y, Pages 1-15, Article

    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on
      quadratic form"
       (2016),
      Dependence Modeling. Volume 4, Issue 1, ISSN (Online) 2300-2298, DOI: https://doi.org/10.1515/demo-2016-0019, Article

    • E. Di Bernardino, Palacios-Rodriguez, F., "Estimation of extreme quantiles conditioning on multivariate critical layers" (2016), Environmetrics, Volume 27, Issue 3, Pages 158-168, Article  Article publié avec le supporting Information
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas" (2016) , Fuzzy Sets and Systems, Volume 284, Pages 89–112. Article
    • F. Bellini, E. Di Bernardino, "Risk management with expectiles"  (2015), The European Journal of Finance,  Pages 1-20, DOI: 10.1080/1351847X.2015.1052150Article.
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Estimation of multivariate critical layers: Applications to hydrological data" (2015), Journal de la Société Française de Statistique, Volume 156 (1), Pages 11-50. Article
    • E. Di Bernardino, T. Laloe, Servien Remi "Estimating covariate functions associated to multivariate risks: a level sets approach" (2014), Metrika, Pages 1-30. Article
    • E. Di Bernardino, Clémentine Prieur, "Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process" (2014), Journal of Nonparametric Statistics, Volume 26(2), Pages 241-267. Article
    • E. Di Bernardino, Jose R. Léon and Tatjana Tchumatchenko, "Cross-Correlations and Joint Gaussianity in Multivariate Level Crossing Models" (2014), The Journal of Mathematical Neuroscience, Volume 4:22. Article.
    • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation" (2014), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 55, Pages 272-282, Article.
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators" (2013), Dependence Modeling, Volume 1, Pages 1-36, Article
    • E. Di Bernardino, D. Rullière, "Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory" (2013), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 53(1), Pages 190-205. Article
    • A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Value-at-Risk" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 32-46. Article
    • E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Estimating Bivariate Tail: a copula based approach" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 81-100. Article
    • E. Di Bernardino, T. Laloe, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory" (2011), ESAIM: Probability and Statistics,  Volume 17, Pages 236-256, DOI: 10.1051/ps/2011161, Article

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    Encadrement doctoral
    • Co-encadrement, avec Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Guillaume Brogi (2014-2017). Titre de la thèse : "Unsupervised adversarial learning in the detection and counter-measure of Advanced Persistent Threat campaigns". Soutenance  de la thèse :  9 Février 2018.
    • Co-encadrement, avec Robert Erra (EPITA) de thèse de Mark Angoustures (2014-2017). Titre de la thèse : "Méthode de determination et de contre mesure des attaques métamorphiques".
    • Co-encadrement, avec les professeurs  Fernandez-Ponce, J.M.,  (Université de Séville, Faculte de Mathématiques, Espagne) et Rodriguez-Grinolo, M.R. (Université Pablo de Olavide, Seville, Espagne) de thèse de Fatima Palacios-Rodriguez. Discussion de la thèse 20 mars 2017, Université de Séville. Titre de la thèse : "Statistical analysis of new multivariate risks measures".
    • Encadrement du séjour de recherche de  Raúl Andrés Torres Diaz (PhD student from Departamento de Estadística Universidad Carlos III de Madrid) au sein du Conservatoire national des arts et métiers (Laboratoire CEDRIC), Octobre 2015 - Janvier 2016. Discussion de la thèse 19 décembre 2016, Universidad Carlos III (Madrid). Titre de la thèse : "The multivariate directional  approach: high-level quantile estimation and applications to finance and environmental phenomena".

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    Responsabilitiés scientifiques 

    • Membre de l'Editorial Advisory Board of  Dependence Modeling Journal (Janvier 2018 - Décembre 2019).
    • Organisation de la session "Risk measures: theoretical and practical aspects",  9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016),  University of Seville, Spain, 9-11 December 2016. Site
    • Membre du comité scientifique pour le Salzburg workshop on dependence models and copulas, 19 - 21 Septembre 2016, Salzburg, Austria. Flyer du workshop

    • Membre du comité scientifique pour les 6èmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, 28 Aôut - 2 septembre 2015, Parc ornithologique du Teich, bassin d'Arcachon. Site des rencontres
    • Organisation des séminaires scientifiques de l'équipe de recherche MSDMA (Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage), CNAM, pour l'année académique 2014-2015 et 2015-2016 avec Pierre-Louis Gonzalez. Programme des séminaires organisés
    • Organisation Journées Projet LEFE/MANU 2014-2016 "MULTIRISK", Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 20 - 21 Novembre 2014. Programme de Journées

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    Présentations



    Enseignement
    • Enseignements 2017-2018
      • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
      • Cours et TDs de STA217 - Gestion quantitative du risque en finance et assurance  (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
    • Enseignements 2016-2017

      • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
      • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085. 
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Enseignements 2015-2016

      • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
      • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
      • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

    • Enseignements 2013/2014- 2014-2015
      • Travaux dirigés avec R pour le cours "Territoires et cartographie", CNAM, Master2 
      • Cours "Méthodes statistiques de la régulation", dans le cadre de la formation délocalisée pour le MR2 en Statistiques appliquées au CNAM Liban (Beirut). 
      • TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
      • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

    • Enseignements 2012/2013

      • Cours "Economics of Risk and Uncertainty", dans le cadre de la formation délocalisée pour le diplôme d'actuaire en partenariat avec l’Université Nationale d’Economie (NEU) d’Hanoï, ISFA Vietnam, Hanoï, Avril 2013. 
      •  TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
      • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
      •  Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Enseignements 2011/2012

      • TDs de Statistique Inférentielle (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
    • Enseignements 2010/2011

      • TDs de Management et ingénierie du risque (1er semestre), Licence en Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), Université Lyon 1, 2er année.
      • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
    • Enseignements 2009/2010

      • TDs de Probabilités (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Licence SAF, 1er année.
      • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

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    Autres activités et intérêts

  • Philosophie de la Science
    • Séminaires pour les étudiants du Master 2 "Ingénierie Mathématique" à l'Institut Polytechnique de Milan - Italie, Titre de la conference: "Il cammino della scienza nella visione di Popper, in relazione alla crisi della Fisica e delle altre scienze di inizio Novecento". Année académique 2008-2009 Slides, et 2009-2010 Slides.