Elena Di Bernardino

Maître de Conférences - HDR




   
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About me
  • Date et lieu de naissance : 05/05/1984, Rome (Italie)
  • Nationalité : Italienne
  • Situation familiale : Mariée avec deux enfants

Contacts
  • Courrier électronique  : elena.dibernardino@lecnam.net
  • Adresse postale : Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03.
  • Tél :  (33) 1 58 80 88 21 
  • Case : 2D5000
  • Bureau : 35.3.25 (Acces 35, 2 rue Conté, 75003, Paris) - Bureau 5389 au Centre de Recherches Mathématiques de Montréal
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        Formation et  évènements à venir (Mai 2019)     


Situation actuelle
      Rapporteurs :  
      Paul  Embrechts, ETH Zurich 
      Anne-Laure  Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1
      Johan  Segers, Université Catholique de Louvain 

      Jury :
      Anne-Laure Fougères, Université Claude Bernard Lyon 1 
      Johan Segers, Université Catholique de Louvain  
      Jean-Marc Azais, Université Toulouse III - Paul Sabatier 
      Jean-David Fermanian, Crest-Ensae Paris Tech 
      Ivan Kojadinovic, Université de Pau et des Pays de l'Adour
      Olivier Lopez, Université Pierre et Marie Curie
      Véronique Maume-Deschamps, Université Claude Bernard Lyon 1
      Clémentine Prieur, Université Grenoble Alpes


  Fonctions précédentes
  • Juliet 2012 - Aout 2012 : Post-doctorat en collaboration avec José Léon dans le cadre du Projet ECOS Nord V12M01. Séjour au ''Centro de Probabilidades y Estadistica. Escuela de Matematicas" de la "Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela", à Caracas.
  • Juillet 2012 - Aout 2012 :  Post-doctorat  au Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1.
  • Janvier 2012 - Juin 2012 : Post-doctorat en collaboration avec  Philippe Soulier, Université Paris X , Laboratoire Modal'X.
  • Thèse en mathématiques appliquées, ISFA, Laboratoire de Science Actuarielle et Financière, Université Lyon 1, soutenue le 8 décembre 2011. Titre de la thèse : "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles", encadrée par les professeurs : Véronique Maume-Deschamps et Clémentine Prieur, à l'ISFA - Université Lyon 1. Télécharger le fichier au format PDF / Download PDF file.
  • 2010-2012  Allocataire-monitrice à l'Université  Lyon 1
  • Septembre 2006 - Décembre 2008 : Diplôme d'ingénieure de l'Ecole Polytechnique de Milan, formation  Ingénierie Mathématique, Dipartimento di Matematica, Italie. Télécharger le mémoire de Master 2 au format PDF / Download PDF file.

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Recherche
  • Thèmes et domaines de recherche :

    • Probabilités : Dépendance spatio-temporelle, processus et champs aléatoires (Gaussien, Poisson, shot noise, ...), théorie de copules, ensembles de niveaux (Level Set Theory), probabilités de dépassements (Level Crossing Models)
    • Statistiques : Inférence pour fonctionnelles géométriques  sur champs aléatoires, théorie des valeurs extrêmes multivariée,  estimation de copules et de la dépendance entre événements rares,   détection d'anomalies, estimation d'ensembles de niveaux et de surfaces quantiles multivariées,  théorie des processus empiriques.

    • Applications :  Risques naturels et environnementaux,  risques en assurance et  finance,  imagerie médical, neuroscience (spikes).

  • Lauréate  prix Chercheurs Simons-CRM :  Visiting professor au Centre de recherches mathématiques de Montréal (Avril- Août 2019)
  • Congé pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT),  Fevrier 2017- Jiullet 2017.

  • Prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), Campagne 2015

Participation aux projets scientifiques nationaux ou internationaux
  • Membre du projet "Stochastic Methods in Insurance and Reliability" 2016-2018 (projet du Ministère  de la Recherche espagnol)
  • Membre du projet Fonds Unique Interministériel (FUI) "Reference Value" 2014-2016 (Etablir la valeur des mutuelles de santé et mesurer leur performance individuelle)
  • Membre du projet ANR "AMERISKA2014-2016  (Analyse Multivariée des Extrêmes et du RISQue Alimentaire).   Coordinateur du projet : Olivier Wintenberger
  • Membre du Projet LEFE-MANU 2014-2016. Titre du Projet: "MULTIRISK". Coordinateur du projet : Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble). 
  • Membre du Projet "ECOS-Nord" Titre du Projet: "Equations différentielles stochastiques et analyse de sensibilité : applications environnementales", 2012-2015. Coordinateurs du projet: Clémentine Prieur (Université Joseph Fourier, Grenoble) et Jose R. Léon (Universidad Central de Venezuela, Caracas). 
  • Membre du projet ANR "AST&Risk", 2009-2012. Coordinateur du projet : Véronique Maume-Deschamps (Université Lyon 1) 

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Articles soumis, en préparation, ouvrages et rapports techniques
  • E. Di Bernardino, A. Estrade, M. Rossi "On the excursion area of perturbed Gaussian fields" (2019), Preprint
  • E. Di Bernardino, C. Duval "Testing Stationary Gaussian Random Fields with Unknown Location and Scale using Lipschitz-Killing Curvatures (2019),  travail en cours.
  • E. Di Bernardino,  D. Rullière  "On copula transformations: a review paper" (2019), travail en cours.
  • E. Di Bernardino, M. Mailhot   "On Extreme Multivariate Expectiles" (2019), travail en cours.
  • E. Di Bernardino, M. Mailhot,  F. Palacios-Rodriguez  "Multivariate Backtesting with Expectiles" (2019), travail en cours.
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  • E. Di Bernardino, ''Contributions to multivariate risk models'' (2017),  Manuscrit d'HDR, Université Pierre et Marie Curie, PDF
  • E. Di Bernardino, Jia F.  "Extreme value modelling of rainfalls and flows" (2014), Technical Report for SIAVB (Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée la Bièvre), Paris,  Rapport
  • E. Di Bernardino, "Modélisation de la dépendance et mesures de risque multidimensionnelles" (2011),  Thèse en mathématiques appliquées, Université Lyon 1, PDF



Articles publiés
  • (22). E. Di Bernardino, H. Biermé, C. Duval, A. Estrade  "Lipschitz-Killing curvatures of excursion sets for two-dimensional random fields" (2019), Electronic Journal of Statistics, Volume 13, Issue 1, Pages 536-581, Article

  • (21). E. Di Bernardino, G. Brogi, "Hidden Markov Models for Advanced Persistent Threats" (2019), International Journal of Security and Networks, in press, Preprint
  • (20). E. Di Bernardino, H. Laniado, R.E. Lillo, R. Torres,  "On the estimation of extreme directional multivariate quantiles" (2019), Communications in Statistics - Theory and Methods (in press)  Article

  • (19). E. Di Bernardino, C. Prieur, "Estimation of the Multivariate Conditional-Tail-Expectation for extreme risk levels: illustration on a rainfall data-set"  (2018), Environmetrics, Article

  • (18). E. Di Bernardino, A. Estrade, J. R. Léon, "A test of Gaussianity based on the Euler characteristic of excursion sets" (2017),  Electronic Journal of Statistics, Volume 11, Issue 1, Pages 843-890, Article

  • (17). E. Di Bernardino, D. Rullière "A note on upper-patched generators for Archimedean copulas" (2017),  ESAIM: Probability and Statistics,  DOI:   10.1051/ps/2017003,  Article

  • (16). E. Di Bernardino, F. Palacios-Rodriguez "Estimation of extreme Component-wise Excess design realization: a hydrological application"  (2017),  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, DOI: 10.1007/s00477-017-1387-y, Pages 1-15, Article

  • (15). E. Di Bernardino, D. Rullière, "On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form"  (2016), Dependence Modeling. Volume 4, Issue 1, ISSN (Online) 2300-2298, DOI: https://doi.org/10.1515/demo-2016-0019, Article

  • (14). E. Di Bernardino, F. Palacios-Rodriguez  "Estimation of extreme quantiles conditioning on multivariate critical layers" (2016), Environmetrics, Volume 27, Issue 3, Pages 158-168, Article  Article publié avec le supporting Information

  • (13). E. Di Bernardino, D. Rullière, "On tail dependence coefficients of transformed multivariate Archimedean copulas" (2016) , Fuzzy Sets and Systems, Volume 284, Pages 89–112. Article

  • (12). F. Bellini, E. Di Bernardino, "Risk management with expectiles"  (2015), The European Journal of Finance,  Pages 1-20, DOI: 10.1080/1351847X.2015.1052150Article

  • (11). E. Di Bernardino, D. Rullière, "Estimation of multivariate critical layers: Applications to hydrological data" (2015), Journal de la Société Française de Statistique, Volume 156 (1), Pages 11-50. Article

  • (10). E. Di Bernardino, Fernandez-Ponce, J.M., Palacios-Rodriguez, F., Rodriguez-Grinolo, M.R., "On multivariate extensions of the conditional Value-at-Risk measure" (2015), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 61, Pages 1-16. Article

  • (09). E. Di Bernardino, T. Laloe, Servien Remi "Estimating covariate functions associated to multivariate risks: a level sets approach" (2014), Metrika, Pages 1-30. Article

  • (08). E. Di Bernardino, C. Prieur,  "Estimation of Multivariate Conditional Tail Expectation using Kendall's Process" (2014), Journal of Nonparametric Statistics, Volume 26(2), Pages 241-267. Article

  • (07). E. Di Bernardino, J. R. Léon,  T. Tchumatchenko, "Cross-Correlations and Joint Gaussianity in Multivariate Level Crossing Models" (2014), The Journal of Mathematical Neuroscience, Volume 4:22. Article

  • (06). A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Conditional-Tail-Expectation" (2014), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 55, Pages 272-282, Article

  • (05). E. Di Bernardino, D. Rullière, "On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators" (2013), Dependence Modeling, Volume 1, Pages 1-36, Article

  • (04). E. Di Bernardino, D. Rullière, "Distortions of multivariate distribution functions and associated level curves: Applications in multivariate risk theory" (2013), Insurance: Mathematics and Economics, Volume 53(1), Pages 190-205. Article

  • (03). A. Cousin, E. Di Bernardino, "On Multivariate Extensions of Value-at-Risk" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 32-46. Article

  • (02). E. Di Bernardino, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Estimating Bivariate Tail: a copula based approach" (2013), Journal of Multivariate Analysis, Volume 119, Pages 81-100. Article

  • (01). E. Di Bernardino, T. Laloe, V. Maume-Deschamps, C. Prieur, "Plug-in estimation of level sets in a non-compact setting with applications in multivariate risk theory" (2011), ESAIM: Probability and Statistics,  Volume 17, Pages 236-256, DOI: 10.1051/ps/2011161, Article
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Encadrement doctoral
  • Encadrement du séjour postdoctoral de recherche au Centre de Recherches Mathématiques de Montréal  de Fatima Palacios-Rodriguez (Mai - Aout 2019)  Financement  MITACS (Mathematics of Information Technology and Complex systems).

  • Co-encadrement, avec Philippe Baumard (CNAM) de thèse de Mark Angoustures (2014-2018). Titre de la thèse : "Extraction automatique de caractéristiques malveillantes et méthode de détection de malware dans un environnement réel". Soutenance  de la thèse :  14 décembre 2018.
  • Co-encadrement, avec Philippe Baumard (CNAM), de thèse de Guillaume Brogi (2014-2018). Titre de la thèse : "Unsupervised adversarial learning in the detection and counter-measure of Advanced Persistent Threat campaigns". Soutenance  de la thèse :  4 avril 2018, manuscrit en PDF.
  • Co-encadrement, avec les professeurs  Fernandez-Ponce, J.M.,  (Université de Séville, Faculte de Mathématiques, Espagne) et Rodriguez-Grinolo, M.R. (Université Pablo de Olavide, Seville, Espagne) de thèse de Fatima Palacios-Rodriguez. Soutenance  de la thèse : 20 mars 2017, Université de Séville. Titre de la thèse : "Statistical analysis of new multivariate risks measures", manuscrit en PDF.

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Responsabilitiés scientifiques 
  • Organisation de la session "Risk measures: theoretical and practical aspects",  9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016),  University of Seville, Spain, 9-11 December 2016. Site
  • Membre du comité scientifique pour le Salzburg workshop on dependence models and copulas, 19 - 21 Septembre 2016, Salzburg, Austria. Flyer du workshop

  • Membre du comité scientifique pour les 6èmes Rencontres des Jeunes Statisticiens, 28 Aôut - 2 septembre 2015, Parc ornithologique du Teich, bassin d'Arcachon. Site des rencontres
  • Organisation des séminaires scientifiques de l'équipe de recherche MSDMA (Méthodes Statistiques de Data Mining et Apprentissage), CNAM, pour l'année académique 2014-2015 et 2015-2016 avec Pierre-Louis Gonzalez. Programme des séminaires organisés
  • Organisation Journées Projet LEFE/MANU 2014-2016 "MULTIRISK", Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 20 - 21 Novembre 2014. Programme de Journées
  • Journées portes ouvertes du CNAM (2013-2017)
  • 3eme Forum Math Emploi, CNAM (2013)
  Autres responsabilités, expertises et travail éditorial
  • Membre de comité de sélection MCF au CNAM (Septembre 2018)
  • Membre du jury de thèse de R. Torres (2016),  G. Brogi (2018), M. Angoustures (2018)
  • Membre de l'Editorial Advisory Board of  Dependence Modeling Journal (Janvier 2018 - Décembre 2019).
  • Responsable partenariat entre le CNAM et la  société R&D de cyber sécurité  Akheros (2 thèses CIFRE) (2014-2018)
  • Reviewer pour journaux internationaux (dont Journal of the Royal Statistical Society: Series B, Journal of Multivariate Analysis, Electronic Journal of Statistics, Journal of Statistical Planning and Inference, Environmetrics, Water Resources Research, Journal of Banking and Finance,  Insurance: Mathematics and Economics)


Présentations



Enseignement
  • Enseignements 2018-2019
    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA217 - Gestion quantitative du risque en finance et assurance  (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
  • Enseignements 2017-2018
    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA217 - Gestion quantitative du risque en finance et assurance  (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2.
  • Enseignements 2016-2017

    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085. 
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
  • Enseignements 2015-2016

    • Cours "Copule et valeurs extrêmes" pour les étudiants actuaires de l'ISUP (2éme année).
    • Cours et TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

  • Enseignements 2013/2014- 2014-2015
    • Travaux dirigés avec R pour le cours "Territoires et cartographie", CNAM, Master2 
    • Cours "Méthodes statistiques de la régulation", dans le cadre de la formation délocalisée pour le MR2 en Statistiques appliquées au CNAM Liban (Beirut). 
    • TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    • Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.

  • Enseignements 2012/2013

    • Cours "Economics of Risk and Uncertainty", dans le cadre de la formation délocalisée pour le diplôme d'actuaire en partenariat avec l’Université Nationale d’Economie (NEU) d’Hanoï, ISFA Vietnam, Hanoï, Avril 2013. 
    •  TDs de STA202 - Econométrie de la finance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.  
    • Cours et TDs de STA208 - Méthodes statistiques de la régulation (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
    •  Cours et TDs de STA214 - Econométrie de l'assurance (1er-2eme semestre), CNAM, Master2 085.
  • Enseignements 2011/2012

    • TDs de Statistique Inférentielle (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
  • Enseignements 2010/2011

    • TDs de Management et ingénierie du risque (1er semestre), Licence en Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), Université Lyon 1, 2er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.
  • Enseignements 2009/2010

    • TDs de Probabilités (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Licence SAF, 1er année.
    • TPs de Statistiques avec R (1er semestre), Université Lyon 1, ISFA, Master Ingénierie du Risque, 1er année.

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Autres activités et intérêts

  • Philosophie de la Science
    • Séminaires pour les étudiants du Master 2 "Ingénierie Mathématique" à l'Institut Polytechnique de Milan - Italie, Titre de la conference: "Il cammino della scienza nella visione di Popper, in relazione alla crisi della Fisica e delle altre scienze di inizio Novecento". Année académique 2008-2009 Slides, et 2009-2010 Slides.